新闻来源： 发布时间：2010-07-23 浏览人次：154
基金季报精要
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| 2010年7月20日 |
| 基金代码: 450008 |
| 基金运作方式: 契约型开放式 |
| 基金合同生效日: 2009年9月3日 |
| 报告期末基金份额总额： |
| 1,601,575,840.85份 |
| 基金管理人: |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
| 中国农业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准： |
| 95% X 沪深300指数 + 5% X 银行同业存款利率 |
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| 基金经理简介： |
赵晓东先生，香港大学MBA、辽宁工程技术大学经济学学士。曾任淄博矿业集团项目经理、浙江证券分析员、上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员，弹性市值基金经理助理和潜力组合基金经理助理。从事煤炭、机械、汽车、交通运输和IT等行业的研究工作。现任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 |
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| 投资目标： |
| 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。 |
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| 风险收益特征： |
| 本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。 |
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| 2010年第二季度报告精要 |
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| 基金业绩表现说明 |
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截至2010年6月30日，本基金份额净值为0.873元，本报告期份额净值增长率为-19.17%，同期业绩基准增长率为-22.32%。本基金本报告期累计年化跟踪误差为3.25 %。在合同规定的年化跟踪误差范围之内。通过适度的增强，二季度基金实现了超越业绩基准的目标。
期末基金资产净值：1,397,489,903.62（人民币元）
| 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 |
| 招商银行 |
................ |
2.38% |
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京新药业 |
................. |
1.43% |
| 广州友谊 |
................. |
1.79% |
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报 喜 鸟 |
................ |
1.41% |
| 中国平安 |
................ |
1.51% |
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| 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 |
| 招商银行 |
................ |
2.77% |
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民生银行 |
................. |
1.96% |
| 中国平安 |
................. |
2.70% |
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兴业银行 |
................ |
1.66% |
| 交通银行 |
................ |
2.16% |
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| 市场展望和投资策略说明 |
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2010年二季度，国内的证券A股市场基本呈现单边下跌的趋势，沪深300指数下跌23.39%。分析二季度市场下跌的原因，主要归结内外交困，首先国内房地产政策的严厉出台迅速改变了对地产投资的预期，市场担心周期行业的未来盈利前景；其次，欧元债务危机继续恶化，欧洲加大力度缩减财政开支，对欧洲和全球的经济复苏蒙上阴影；再次，国内政策紧缩超过预期，市场融资只增不减，市场流动性走弱。这些因素称为市场大跌的主要原因。
二季度，本基金始终维持高仓位，在主动操作上，选择了行业和个股的增强为主，在行业和个股的选择上，突出了大消费行业，强调基本面，特别是选择经济结构调整和产业调整受益的板块。被动操作继续采用抽样分层的数量方式策略。
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